49번에 b와 c 선지 강의 해설에서 그래프로 풀고있는데, 일단 A, B주식 기대수익률이 같은데 상관계수 0일경우에 어떻게 저런 모양으로 그려지는지 (강의 50:59초 상 그림) 모르겠습니다. 

제가 생각한 바로는 일직선 상으로 이어지게 되고 그경우 최소분산포트폴리오는 A에 100비중으로 투자한 포트폴리오고, 그경우의 기울기(=샤프비율)이 가장 크다고 이해해서 c는 맞는선지라고 생각했고, b또한 같은 방식으로 일직선 그래프에서 B에 대한 투자비중이 높아질수록 CAL선 기울기는 줄어들어서 샤프비율 하락으로맞는 선지라고 생각했는데 왜 둘다 틀린선지인지가 궁금합니다.